НКЦПФР звертає увагу на зміни у системі пруденційного нагляду

Рішенням НКЦПФР від 16.11.2017 року №824 (МЮУ 12.12.2017 року за №1499/31367) внесено зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками від 01.10.2015 № 1597

Для вимірювання та оцінки ризиків діяльності з торгівлі цінними паперами запроваджено новий показник – норматив концентрації кредитного ризику. Метою якого є обмеження кредитного ризику установи, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань окремим її контрагентом. Розраховується окремо щодо кожного контрагента станом на кінець останнього дня кожного місяця.

Контрагент установи є будь-яка особа, до якої установа має вимоги, що представлені у вигляді: часток у статутному капіталі юридичних осіб, цінних паперів та доходів, нарахованих за ними, дебіторської заборгованості. До активів, які становлять вимоги установи до контрагента не відносяться державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою доходи, нараховані за ними.

Установа подає до Комісії:

    інформацію про результати розрахунку нормативу концентрації кредитного ризику,

    дані, на основі яких здійснювався розрахунок,

    відомості про контрагента.

Інформація подається про всіх контрагентів щодо яких існує перевищення нормативного значення нормативу концентрації кредитного ризику.

Розмір регулятивного капіталу. До складу капіталу першого рівня включається до 01.02.2018 року – фактично сплачений зареєстрований статутний капітал (величина зареєстрованого статутного капіталу за вирахуванням вилученого та неоплаченого капіталу, після вказаної дати – зареєстрований статутний капітал.

Депозитарна установа, що також має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами розраховує  – пруденційні нормативи, визначені для торговця цінними паперами, не розраховує – коефіцієнт покриття операційного ризику.

Рішенням НКЦПФР від 10.08.2017 року № 596 (МЮУ від 07.09.2017 року №1103/30971) внесено зміни до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку від 01.12.2015 року № 2021

Зміни набрали чинності у січні 2018 року і ними передбаченого загальний строк реалізації плану заходів:

    до 01.01.2018 року  – 3 місяці,

    після 01.01.2018 року  – 2 місяці.

Джерело: https://www.nssmc.gov.ua/2018/01/31/k...