НКЦБФР обращает внимание на изменения в системе пруденциального надзора

Решением НКЦБФР от 16.11.2017 года №824 (МЮУ 12.12.2017 года по №1499/31367) внесены изменения в Положение о пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке и требований к системе управления рисками от 01.10.2015 № 1597.

Для измерения и оценки рисков деятельности по торговле ценными бумагами введен новый показатель - норматив концентрации кредитного риска. Целью которого является ограничение кредитного риска учреждения, которое может возникнуть вследствие невыполнения своих обязательств отдельным ее контрагентом. Рассчитывается отдельно по каждому контрагенту по состоянию на конец последнего дня каждого месяца.

Контрагент учреждения является любое лицо, которому учреждение требования, представленные в виде: долей в уставном капитале юридических лиц, ценных бумаг и доходов, начисленных за ними, дебиторской задолженности. К активам, которые составляют требования учреждения к контрагенту не относящихся государственные ценные бумаги и ценные бумаги, гарантированные государством доходы, начисленные по ним.

Учреждение подает в Комиссию:

    информацию о результатах расчета норматива концентрации кредитного риска,

    данные, на основе которых осуществлялся расчет,

    сведения о контрагенте.

Информация подается обо всех контрагентов по которым существует превышение нормативного значения норматива концентрации кредитного риска.

Размер регулятивного капитала. В состав капитала первого уровня включается в 01.02.2018 года - фактически уплаченный зарегистрированный уставный капитал (величина зарегистрированного уставного капитала за вычетом изъятого и неоплаченного капитала, после указанной даты - зарегистрированный уставный капитал.

Депозитарное учреждение, также имеет лицензию на осуществление деятельности по торговле ценными бумагами рассчитывает - пруденциальные нормативы, определенные для торговца ценными бумагами, не рассчитывайте - коэффициент покрытия операционного риска.

Решением НКЦБФР от 10.08.2017 года № 596(МЮУ от 07.09.2017 года №1103/30971) внесены изменения в Положение о надзоре за соблюдением пруденциальных нормативов профессиональными участниками фондового рынка от 01.12.2015 года № 2021

Изменения вступили в силу в январе 2018 года и ими предусмотренного общий срок реализации плана мероприятий:

    к 01.01.2018 года - 3 месяца,

    после 01.01.2018 года - 2 месяца.

Источник: https://www.nssmc.gov.ua/2018/01/31/k...