НБУ переходить до кластерного нагляду

Національний банк змінює процедури банківського нагляду.

Так, згідно з повідомленням УКБС, банки першої і другої груп буде розділено на п'ять кластерів: 1)державні; 2) великі приватні; 3) іноземні, що належать до банківських груп; 4) російські та 5) середні приватні. Банки третьої і четвертої груп поділено на два блоки − ринкові й неринкові, в кожному з яких сформовано по чотири кластери. Серед ринкових банків: бізнес, ризикові, рітейлові банки і банки з іноземними інвесторами (небанківськими установами). До неринкових належать: бізнес, схемні, кептивні й заморожені банки. Втім, учасники профільної асоціації поки що не згодні з регулятором і цілком закономірно вимагають обговорення таких нововведень із ринком.

На громадське обговорення документи, які б регулювали ці процедури, Нацбанк ще не виносив, але вже став об'єктом критики з боку УКБС. «Регулятор без обговорення та інформування суб'єктів ринку про зміну принципів банківського нагляду вже здійснює його на основі специфічного режиму кластеризації. Так, залежно від кластера, передбачається застосування різних варіантів нагляду за банками − від стандартного до посиленого режиму з численними обмеженнями, − йдеться в прес-релізі асоціації. − В якості останніх можуть, зокрема, використовуватися призначення куратора, обмеження активних і пасивних операцій, посилений контроль за формуванням резервів під кредитні ризики, актуалізація бізнес-моделі». В УКБС також вважають, що загалом критерії, за якими банки поділяються на кластери, непрозорі й дестабілізують ринок в цілому.

Найбільше запитань викликає кластеризація невеликих банків. Цього тижня регулятор зібрав керівників банків 3-4 груп, де розповів їм про новий кластерний розподіл.

Серед 92 фінустанов НБУ виявив тільки 43 ринкових. Решту віднесено до кептивних, заморожених, схемних і ризикових. Кептивні − це ті, які обслуговують в основному свої афілійовані структури; заморожені − здебільшого створювалися до кризи і зараз практично не ведуть діяльності.

Цікаво, що до «схемних» регулятор відніс дев'ять банків. Складається враження, що в регулятора кількість схемних банків − величина практично постійна. Приміром, ще минулої осені перший заступник глави НБУ Олександр Писарук в інтерв'ю Forbes зазначав: «Банків, які професійно займаються схемами як основним видом діяльності, не так вже й багато. Грубо кажучи, їх було 15. Тепер їх 10».

Відтоді регулятор отримав інструменти для боротьби з такими банками і частину з них уже вивів з ринку. Водночас знову він повідомляє ринку, що є схемні банки. Виникає логічне запитання: чому їх не виведено з ринку досі? Більше того, банкіри в спілкуванні з Forbes нарікають: регулятор не дає відповіді, що він буде робити зі схемами у великих банках, куди й перетікають «потоки» із закритих НБУ дрібних фінустанов.

При цьому масштаби «схем» у великих банках найчастіше можуть бути ще більшими, ніж у невеликих установах. «Там, де маленькому банку не можна створити схему, тому що її на малому обсязі операцій помітно, великий зробить це без проблем», − коментують учасники ринку.

Голова комісії з банківського аналізу Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран ідею оптимізації банківського нагляду в цілому підтримує, однак не в запропонованому нині вигляді. «НБУ потрібна оптимізація банківського нагляду, а не перетворення нагляду на «банківське гестапо», де будуть вбивати працюючі банки», − каже Шапран.

На його думку, фінансові установи слід розділити за дещо іншим принципом. Окремо варто виділити банки з іноземним західноєвропейським капіталом, у яких внутрішні системи контролю з боку материнських структур набагато жорсткіші за ті, які є в НБУ − відповідно, немає сенсу перевантажувати їх наглядом.

В окремий кластер слід винести й державні банки, де є ризики корупції, особливо при зміні політичної еліти. Ще один клас − це ринкові українські банки, які не залежать від одного клієнта. Остання група − всі інші фінустанови, які потрібно розглядати окремо, пильно вивчаючи, чим вони займаються.

Аналітик вважає, що регулятору доведеться переглянути запропоновану систему, оскільки нинішня класифікація не відповідає світовій практиці.

В УКБС вказують, що наглядові органи більшості країн світу використовують офіційно визнану бальну систему рейтингування банків CAMELS, що дозволяє визначити загальний стан усіх напрямів діяльності банку на підставі оцінки шести складових − достатності капіталу, якості активів, ефективності управління, динаміки доходів, ліквідності та чутливості до ризиків.

Разом з тим, нинішня система може нести в собі додаткові ризики. «Таємне впровадження і невизначеність нових правил не тільки суперечить світовій практиці, але й наражає банки на ризик їх невиконання і дозволяє НБУ здійснювати нагляд у ручному режимі», − підкреслила в коментарі Forbes генеральний директор асоціації Галина Оліфер.

Источник: domik.ua