Що вказує на швидкий крах банку в Україні

За 2,5 року НБУ вивів з ринку 80 банків або 44% від загального числа. І схоже, чистка банківської системи ще не завершена. Чи можна не володіючи інсайдерською інформацією спрогнозувати швидке банкрутство банку? Дуже часто - так. Результат нашого дослідження говорить, що у багатьох проблемних банків були схожі "неекономічні" симптоми і якщо їх вчасно помітити у ще працюючому банку, то, можливо, це заощадить час і гроші. Що може сигналізувати про швидкий крах банку?

З початку 2014-го року Національний банк України закрив або визнав неплатоспроможними 80 банків. У ліквідації більш ніж 40% українських банків цілий спектр причин - починаючи з невиконання основних нормативів, закінчуючи непрозорою структурою власністю. Глава НБУ Валерія Гонтарєва (Дзеркало Тижня, 02.10.2015)), відповідаючи на запитання, навіщо потрібно закривати так багато банків, пояснювала, що перед НБУ стоїть завдання вивести з ринку «банки-зомбі» і «схемні банки», а також повернути в нормальне робоче русло банки, які діяли переважно як "кишенькові" - тобто весь їх бізнес полягав у тому, щоб обслуговувати інтереси власника.

Аналіз банкрутів

Для початку ми спробували визначити ряд критеріїв, які були притаманні більшості банків-банкрутів до того як їх вивели з ринку. Наявність цих же критеріїв у ще діючих банків може бути сигналом про швидку ліквідацію банку або про його проблемності.

Основна складність в оцінці проблем банків, у яких була відкликана ліцензія, полягає в тому, що по публічної банківської звітності оцінити реальний рівень проблем важко. Банкіри часто підганяють звітність до необхідних нормативам штучно. Реальні показники стану банків після проведення стрес-тестів розуміє НБУ, але регулятор зазвичай дає тільки загальну інформацію за результатами стрес-тестів, які не деталізуючи результати по конкретних банках.

Щодо достовірний показник, що знаходиться у відкритому доступі - це рівень проблемної заборгованості - тобто стан кредитного портфеля. Багато банків, особливо з іноземним капіталом, показують за оцінкою міжнародних рейтингових агентств більш-менш реальні цифри. Тому в даній роботі з банківської звітності ми звертали увагу тільки на стан кредитного портфеля. Решта критеріїв - не пов'язані зі звітністю банків.

Аналіз декількох десятків банкрутств каже, що про великі проблеми банку сигналізують не зовсім економічні показники - наприклад, підвищені ставки по депозитах або активізація PR-активності фінустанови і медіа атаки на регулятора. Значну роль відіграє такий фактор, як проблеми акціонера банку в небанківському бізнесі.

Докладнішу інформацію можна знайти за посиланням: http://investfunds.ua/