Банковская система Украины имеет запас прочности – результаты текущей оценки НБУ

Большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом – высокий запас прочности. Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости в разрезе банковских учреждений, обнародованные НБУ. Повышенные необходимые уровни капитала по результатам оценки устойчивости установлены только для пяти банков, два из которых в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня. 

НБУ начал оценку устойчивости банков и банковской системы в условиях военного времени в апреле 2023 года после почти двухлетнего перерыва, вызванного полномасштабной войной. В рамках этого процесса проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей свыше 90 % в чистых активах сектора. 

Результаты оценки свидетельствуют о том, что банки в целом адекватно оценивают кредитный риск. Корректировка пруденциальных резервов по результатам AQR составляла всего около 1 %, по результатам верификации стоимости залогового имущества – 0,5 %, вследствие экстраполяции результатов AQR на весь кредитный портфель некоторых банков – менее 0,5 %. Все эти корректировки не оказали значительного негативного влияния на капитал банков. 

Главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их значительно ниже средней для сектора операционной эффективности. Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде (с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года). 

Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, в ближайшее время должны предоставить в НБУ программы реструктуризации или капитализации. Ключевыми мерами в этих программах ожидается реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности. 

Два из пяти банков, которые уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, должны по меньшей мере удерживать капитал на установленном для них целевом уровне. Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа: 

• до конца сентября 2024 года – определен с учетом предельного уровня 0 %; 
• до конца марта 2026 года – определен с учетом предельных значений на нормативном уровне. 

«Банковская система сохраняет устойчивость даже в условиях военного времени, в том числе, благодаря регулярной оценке устойчивости, которую мы проводим с 2018 года, – отметила первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова. – Результаты текущей оценки подтвердили наши ожидания, поэтому двигаемся дальше к внедрению европейских требований к капиталу и ослаблению ограничений на его распределение». 

НБУ