Национальный банк утвердил новую процедуру инспектирования и оценки банков

Правления Национального банка Украины 01 ноября 2016 года приняло решение № 393-рш "Об одобрении процедур инспектирования".

Данным решением Национальный банк изменил порядок организации, планирования, проведения и оформления результатов инспекционной проверки, а также порядок определения и утверждения рейтинговой оценки банка по рейтинговой системе CAMELSO, которые начнут применяться Национальным банком с 1 января 2017 года.

Целью оценки банков по рейтинговой системе CAMELSО является определение их финансового положения, качества менеджмента и корпоративного управления, прозрачности операций и эффективности внутренних контролей, управление рисками. Также она помогает выявить недостатки, которые могут привести к банкротству банка и требуют усиленного контроля со стороны органов банковского надзора. Это позволяет заранее принять соответствующие меры для устранения недостатков и стабилизации финансового состояния банка.

Основой рейтинговой системы CAMELSО является оценка рисков и определение рейтинговых оценок по следующим основным компонентам:

• Капитал – Capital Adequacy (C) – оценка размера капитала банка с точки зрения его достаточности для защиты интересов вкладчиков и поддержания платежеспособности.

• Качество активов – Asset Quality (A) – способность обеспечить возврат активов, влияние проблемных кредитов на общее финансовое состояние банка.

• Менеджмент и корпоративное управление – Management (M) – оценка методов управления банком с точки зрения принципов корпоративного управления, эффективности деятельности, методов управления и контроля.

• Поступления – Earnings (E) – достаточность доходов банка для перспективного развития и роста.

• Ликвидность – Liquidity (L) – способность банка обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств.

• Чувствительность к рыночным рискам – Sensitivity to Risk (S) – степень реагирования банка на изменение ситуации на рынке.

• Операционный риск Operational Risk (О) – способность банка эффективно управлять операционным и информационным риском с целью недопущения/минимизации финансовых потерь вследствие реализации рисков.

Комплексная рейтинговая оценка по рейтинговой системе CAMELSО определяется для каждого банка согласно рейтинговых оценок за указанными выше компонентами. Каждый компонент рейтинговой системы оценивается по четырехбальной шкале, где оценка "1" является наивысшей, а оценка "4" – наиболее низкой.

Комплексная рейтинговая оценка банка свидетельствует:

"1" - о том, что банк является надежным по всем показателям, способным противостоять большинству экономических спадов (кроме чрезвычайных), считается стабильным и имеющим квалифицированное руководство;

"2" - о том, что банк имеет недостатки в работе, и если эти недостатки не будут устранены, то они могут привести к значительным проблемам, связанным с платежеспособностью и ликвидностью;

"3" - о том, что банк имеет существенные недостатки в работе, общая платежеспособность банка под угрозой. Такая комплексная рейтинговая оценка свидетельствует о том, что нужны немедленные конкретные действия Национального банка Украины ;

"4" - о том, что ликвидность и платежеспособность банка неудовлетворительны, банк нуждается в специальных оздоровительных мероприятий и немедленных конкретных действий Национального банка Украины.

Решение вступило в силу со дня его подписания.

Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publis...