Как НБУ будет тестировать банки в 2021 году

В текущем году стресс-тестирование будут проходить 30 банков.

Национальный банк после обусловленной кризисом перерыва прошлого года возобновляет стресс-тестирования банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

Оценка устойчивости осуществляться состоянию на 1 января 2021 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирования для отдельно определенного перечня банков.

Фокусом нынешней оценки устойчивости будет состояние активов банков после прохождения ими острой фазы кризиса. Особое внимание будет приковано к реструктурированных кредитов и качества оценки стоимости недвижимого имущества.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (банк «Расчетный центр», который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирования, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобраны по трем критериям: размер активов, взвешенных на риск; объем депозитов, привлеченных от домохозяйств; объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весами 40%, 50% и 10% соответственно).

В частности, это следующие банки:

• Приватбанк
• Ощадбанк
• Укрэксимбанк
• Укргазбанк
• Альфа-Банк
• Райффайзен банк Аваль
• Сбербанк
• Укрсиббанк
• ОТП
• банк Креди Агриколь
• банк ПроКредит
• банк Кредобанк
• Идея банк
• ПРАВЭКС-БАНК
• банк Форвард
• ПУМБ
• банк Пивденный
• ТАСкомбанк
• Универсал Банк
• Банк Кредит Днепр
• банк Восток
• Мегабанк
• А-банк
• МТБ
• банк Индустриалбанк
• Банк инвестиций и сбережений
• банк Альянс
• банк Львов
• банк Глобус
• Аккордбанк

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году будут обнародованы позже на сайте Национального банка. По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

Эти подходы установлено Решением Правления НБУ №39-рш «Об утверждении Технического задания для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2021 году», которое вступило в силу с 8 февраля 2021 года.

Следует напомнить, что с 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков.

Во время стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

bank.gov.ua