Обнародован подход к стресс-тестированию банков в 2019 году: НБУ

Карта «ключ к расчетному счету» и оплата в интернете

Новости законодательства Процедуру финансовой реструктуризации планируется усовершенствовать

Национальный банк обнародовал методологию стресс-тестирования банков в 2019 году, которое начнется в мае.

В фокусе нынешнего стресс-тестирование - анализ портфеля потребительских кредитов банков стремительно растет в течение последних двух лет. Сейчас связанные с этим риски в целом незначительные, однако недооценка банками кредитного риска и снижение стандартов кредитования могут привести к повышению уязвимости банковского сектора, поэтому Национальный банк мониторит этот вопрос. В неблагоприятном сценарии предполагается резкое ухудшение качества кредитов, выданных физическим лицам. Кроме того, для потребительских кредитов (кроме ипотечных), что является неработающими более года, предполагается 100% покрытие капиталом. Также в неблагоприятном сценарии жестче будут предположения о динамике процентных спрэда и чистой процентной маржи. Допускать, что доходность по кредитам и другим активам банков остается неизменной, в то время как стоимость обязательств будет расти.

Напомним, стресс-тестирование - это один из этапов оценки устойчивости банков. В этом году его должны пройти 29 учреждений, на которые приходится более 93% активов банковской системы.

Как и в прошлом году, банки пройдут стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

• Базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах Национального банка, кроме прогноза изменения обменного курса, для которого использованы данные консенсус прогноза.
• Неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Так, кредитный риск возникает вследствие ухудшения качества активов, а рыночный риск сочетает процентный риск, который возникает в результате изменения процентных спрэда и чистой процентной маржи, и валютный, связанный с эффектом девальвации гривны.

Использованные для него макроэкономические показатели не являются альтернативным прогнозом Национального банка. Они предположениям, которые, согласно международным практиками, имеют совокупно формировать жесткий сценарий, выявляет потенциальные потери банков в результате накопленных уязвимостей.

Подробнее с макроэкономическими показателями, на которых построено сценарии для стресс-тестирования в 2019 году, можно ознакомиться по ссылке.

НБУ сохраняет подход, согласно которому крупнейшие заемщики-субъекты хозяйствования будут стресс-тестироваться индивидуально - будет оценен сумму ожидаемых кредитных потерь для каждого из крупных заемщиков.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Банки должны обеспечить выполнение за ними минимальных требований по базовому сценарию (Н3 - 10% и Н2 - 7%) и снижены требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) в течение всего прогнозного периода, составляющего три года .

Банки, по итогам оценки устойчивости не будут выполнять указанные требования, должны будут разработать и выполнить программу капитализации и / или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Информация о результатах оценки устойчивости для сектора в целом будет обнародована в сентябре, а в разрезе банков - в декабря 2019 года на сайте Национального банка.

Подходы к стресс-тестирования банков закреплено решением Правления Национального банка Украины №157-рш «О внесении изменений в Техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2019 году», которое подписано и вступило в силу 22 февраля 2019 года.

bank.gov.ua